トレードシステムの組み合わせ どれを選択するか？
システムトレードでは、一般的に複数のシステムを使うことでリスクが分散されると言われている。このテーマをもう少し掘り下げて考えてみよう。
今ここに、いくつかのシステムがあるとする。そのうち、ふたつを組み合わせて売買しようと考えているわけだが、どのシステムを選べばよいだろうか？
迷ってしまう。
「トレードシステムその１」は、勝率は半々だ。最大利益は２．１４と大きな利益を計上したことがある。最大損失として、０．９１を失っている。「トレードシステムその２」だと、−１．９５もの損失を被っているので、これだけを比較すると、「その１」のほうがよさそうに見える。
「トレードシステムその４」は、何と平均損失が平均利益を上回っている。しかし、勝率が６割もあるので、損益はプラスだ。勝率が５割を切っているのは、「その３」だ。ということは、このシステムでトレードすると、負けを経験することが多くなる。
トレードシステムを選ぶにしても迷ってしまう。
「もっと条件を限定しなければ駄目だ。これだけじゃ判断できない」という意見もあるだろう。トレード総数を同じにしたときの成績であるとか、同一期間の最終日の成績であるとか、条件を追加していけば判断の足しになるだろうが、ここでは無視してしまおう。最大損失はストップロスを設定すれば、一定値以内で食い止めることができるし、そういったことを認めてしまうと、成績が変わってきてしまう。
新しいフィルターの追加などをせずに、ふたつのシステムを選ぶ場合、いったいどんな基準で選べばよいだろうか？ 選び方の根拠となるバロメーターらしきものはあるのだろうか？